EFEITO DA ESCOLHA DA ORDEM DO MODELO SOBRE A CAUSALIDADE DE GRANGER
Vinicius Belmuds Vasconcelos1; Celso José Munaro1
1 Universidade Federal do Espírito Santo
Resumo
A causalidade de Granger tem sido aplicada em muitas áreas, entre elas a de diagnósticos de falhas em processos industriais. Este trabalho mostra como os testes de causalidade de Granger são sensíveis à escolha das ordens dos modelos utilizados. A significância estatística usando a distribuição F para diferentes ordens é analisada e comparada com a ordem dada por critérios de seleção bem estabelecidos na literatura, baseados na teoria da informação. As análises são feitas com 7 sinais de um processo industrial com relações de causalidade conhecidas. Observou-se que das 42 relações de causalidade inferidas, 7 foram ambíguas. A utilização da frequência de detecções de causalidade para as diferentes ordens resultou na ambiguidade de apenas uma das relações de causalidade. Embora exija um maior esforço computacional, a proposta permitiu remover a incerteza da maioria das relações de causalidade.
Palavras-chave: Causalidade de Granger; estatística f; correção de Bonferroni; modelos VAR; seleção de ordem de modelos