AGREGAÇÃO DE MÉTRICAS DE RISCO COM O OPERADOR OWA APLICADA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
Rafael Bambirra Pereira1; Samuel Pereira da Rocha1; Thiago Melo Machado-Coelho2; Bernardo Augusto Godinho de Oliveira1; Petr Iakovlevitch Ekel3; Gustavo Luís Soares1
1 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 2 Universidade Federal de Minas Gerais; 3 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais
Baixar PDF doi:10.20906/CPS/CBA2018-1219
Resumo
Para lidar com as incertezas no preço da energia, advindas do mercado e das condições naturais, empresas do setor elétrico passaram a adotar métricas de risco utilizadas pelo mercado financeiro para quantificar o risco a qual estavam expostos na comercialização de energia. Diferentes métricas possuem suas respectivas áreas de aplicabilidade e geram diferentes resultados para o mesmo portfólio. Este estudo apresenta algumas métricas utilizadas para gerenciamento de risco na comercialização de energia elétrica. O artigo analisa individualmente cada métrica e propõe uma agregação de métricas utilizando o operador OWA para a construção de uma medida unificada de risco, que auxilia na elaboração de decisões relacionadas à escolha de portfólios para empresas do setor elétrico em condições de incerteza.
Palavras-chave: Comercialização de Energia; Otimização Multi-objetivo; Gerenciamento de Risco